标普道琼斯指数

标普新兴市场100风险管理2.0指数

指数代码:

SPEMMR2

标普新兴市场100风险管理2.0指数旨在模拟设有下跌保护的投资组合,采用包含目标波动率和合成期权覆盖的框架,藉以对冲投资组合的下行风险。本框架在配置股票和储备资产之间的指数权重后,再运用合成卖出期权对冲合并配置的波动率。本框架有助防范进一步下跌,稳定指数的波动率,同时允许投资者在成分股上行时有高度参与。

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